破たん条件

自分で決めたEAルールがあります、その中の一つに破たん条件があります。裁量決済などで負けトレードを決済できずにズルズルと負けを大きくしたこともあると思います、負け裁量決済ルールがなかったりルールを守れなかったり、EAも同じで辞め時、引き際が大事です。

破たん条件は、口座残高が最高残高の半分になった時。現在の最高残高が約33万円なので16.5万円を割った時に破たんした事にします。この場合12万円投資して16万円帰ってくるので4万円の利益がある事になります。仮に来年の今頃破たんしたとすれば、1年で2倍になるとして最高残高66万円、口座残高33万円で破たん。12万円投資して33万円帰ってくるので21万円の利益となります。と言うように破たんする日が遅くなるのを祈るばかりです。

破たんする前提で書きましたが、10年バックテストでは最大30％の損失ですんでいるし50％の損失と言うのもなかなか来ないと思いますが20年50年となれば、1回位来てもおかしくありません。その1回が今月なのか20年後なのかと言う事なのです。

先週負けてドローダウンが約10％発生しています、この程度は年に何回か起きるのですが、連敗を重ねるのは怖いですので、できるだけ早く最高残高の更新をしてもらって安心したいです。